Friday 23 March 2018

الفوركس وسوق الأوراق المالية الارتباط


أزواج التداول: الارتباط الارتباط هو مصطلح من تحليل الانحدار الخطي الذي يصف قوة العلاقة بين المتغير التابع ومتغير مستقل. ومن الأمور الأساسية للتداول بين الزوجين فكرة أنه إذا كان هناك ارتباط بين الأسهم (أو غيرها من الصكوك)، فإن أي تغييرات في الارتباط يمكن أن تتبعها عودة إلى الاتجاه المتوسط ​​للأزواج، مما يخلق فرصة ربح. على سبيل المثال، يرتبط المخزون A والمخزون B ارتباطا وثيقا. إذا كان الارتباط يضعف مؤقتا الأسهم A يتحرك صعودا و الأوراق المالية B يتحرك أسفل تاجر أزواج قد استغلال هذا الاختلاف عن طريق تقصير الأسهم A (المسألة المفرطة الأداء) والذهاب لفترة طويلة على الأسهم B (القضية ضعيفة الأداء). إذا عادت الأسهم إلى المتوسط ​​الإحصائي، يمكن للتاجر الربح. 13 أهمية الارتباط يقيس الارتباط العلاقة بين صكين. يمكننا أن نرى من الشكل 1 أن e-ميني سامب 500 (إس، باللون الأحمر) و e - ميني داو (يم، باللون الأخضر) العقود الآجلة لها أسعار التي تميل إلى التحرك معا، أو التي ترتبط. 13 الشكل 1 يبين هذا الرسم البياني اليومي لعقود الآجلة إس و يم e-ميني الآجلة أن الأسعار تميل إلى التحرك معا. الصورة التي تم إنشاؤها مع ترادستاتيون. 13 13 تذكر، أزواج التجار يحاولون: 13 تحديد العلاقات بين صكين 13 تحديد اتجاه العلاقة و 13 تنفيذ الصفقات بناء على البيانات المقدمة. 13 إن الارتباط بين أي متغيرين مثل معدلات العائد أو الأسعار التاريخية هو مقياس إحصائي نسبي لدرجة تميل هذه المتغيرات إلى التحرك معا. ويقيس معامل الارتباط مدى ارتباط قيم متغير واحد بقيم أخرى. وتتراوح قيم معامل الترابط من -1 إلى 1، حيث: 13 يوجد ارتباط سلبي مثالي (-1) عندما يتحرك السندات في اتجاهين متعاكسين (أي السهم A يتحرك صعودا بينما يتحرك السهم B إلى أسفل) 13 علاقة إيجابية مثالية (1) (إذا كان التحرك في الأوراق المالية في انسجام تام (أي الأسهم A والبورصة B تتحرك صعودا وهبوطا في نفس الوقت) و 13 لا يوجد ارتباط (0) موجود إذا كانت تحركات الأسعار عشوائية تماما (الأسهم A و B الأسهم صعودا وهبوطا بشكل عشوائي). 13 1313 -1 0 1 13 ارتباط سلبي مثالي لا علاقة ارتباط إیجابي مثالي 13 13 13 یحاول التجار من أزواج الأدوات التي تمیل أسعارھا إلی التحرك معا وبعبارة أخرى، والتي ترتبط أسعارھا. في الواقع، سيكون من الصعب (وغير المحتمل إلى حد كبير) تحقيق علاقة إيجابية كاملة مستدامة مع أي اثنين من الأوراق المالية: وهذا يعني أن الأسعار تقليد تماما بعضها البعض. بدلا من ذلك، يبحث أزواج التجار عن الأوراق المالية بدرجة عالية من الارتباط بحيث يمكنهم محاولة الربح عندما تتصرف الأسعار خارج هذه القاعدة الإحصائية. وغالبا ما تستخدم الارتباطات من 0.8 أو أعلى كمعيار للتجار أزواج (ويصف عادة أقل من 0.5 على أنها ضعيفة). ومن الناحية المثالية، يظهر الارتباط الجيد على أطر زمنية متعددة. 13 13 لماذا يكون الارتباط مهما لتداول الأزواج إذا لم يكن الصكان مرتبطين بادئ ذي بدء، فإن أي تباعد وتقارب لاحق في السعر قد يكون بشكل عام أقل وضوحا. على سبيل المثال، يتيح النظر في الطريق الرئيسي على طول النهر. بشكل عام، الطريق يتبع النهر عن كثب. في بعض الأحيان، يجب أن يتباعد الطريق بعيدا عن النهر بسبب التضاريس أو التنمية (قابلة للمقارنة مع انتشار في السعر). في كل مرة يحدث هذا، ومع ذلك، الطريق في نهاية المطاف يعود إلى بقعة موازية للنهر. 13 في هذا المثال، ترتبط الطريق والنهر بعلاقة مترابطة. إذا قارنا النهر بطريق ترابي آخر قريب، مع عدم وجود ارتباط واضح للنهر (أي أن تحركاتهم عشوائية تماما)، سيكون من غير المجدي التنبؤ بكيفية تصرف الاثنين بالنسبة لبعضهما البعض. ومع ذلك، فإن الارتباط الإيجابي بين الطريق الرئيسي والنهر هو ما يجعل من المعقول توقع أن الطريق الرئيسي والنهر سيعودان في نهاية المطاف. نفس المنطق ينطبق على تداول الأزواج: من خلال تحديد الأوراق المالية المترابطة، يمكننا أن نبحث عن فترات الاختلاف، ونحاول معرفة سبب انفصال السعر ومحاولة الربح من خلال التقارب. 13 ملاحظة: نهج مختلف هو محاولة الربح من خلال التباعد الإضافي (المشار إليه بالتداول التباعد). هنا، سوف نركز على الاستراتيجيات التي تحاول الربح من خلال التقارب، أو العودة إلى المتوسط ​​(المعروف باسم التداول التقارب). 13 تحديد الارتباط 13 الخطوة الأولى في إيجاد أزواج مناسبة هي البحث عن الأوراق المالية التي لها شيء مشترك، وأن التجارة مع سيولة جيدة ويمكن أن تكون قصيرة. وبسبب مخاطر السوق المماثلة، فإن الشركات المتنافسة داخل القطاع نفسه تجعل أزواجا محتملا طبيعيا ومكانا جيدا للبدء. ومن الأمثلة على الأدوات التي يحتمل أن تكون مرتبطة ببعضها البعض أزواج مثل: 13 كوكا كولا وبيبسي 13 ديل و هيوليت-باكارد 13 ديوك إنيرجي و أليغيني إنيرجي 13 E-ميني سامب 500 و E-ميني داو 13 إكسون و شيفرون 13 لوس و هوم ديبوت 13 ماكدونالدز و يم الماركات 13 سامب 500 إتف و سبدر دجيا إتف. 13 13 القادم، نحن بحاجة إلى تحديد مدى ارتباطها. ويمكننا قياس ذلك باستخدام معامل ارتباط) موضح أعاله (، وهو ما يعكس مدى ارتباط السندات بأخرى. الحسابات المحددة وراء معامل الارتباط معقدة إلى حد ما وتقع خارج نطاق هذا البرنامج التعليمي ولكن التجار لديهم العديد من الخيارات لتحديد هذه القيمة: 13 معظم منصات التداول توفر نوعا من المؤشرات الفنية التي يمكن تطبيقها على اثنين من الأوراق المالية، أداء وظائف الرياضيات تلقائيا والتآمر النتائج على الرسم البياني للسعر. 13 يمكن للمتداولين الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى هذا المؤشر الفني المعين إجراء آلة حاسبة معامل ارتباط البحث على الإنترنت للوصول إلى الأدوات عبر الإنترنت التي تؤدي العمليات الحسابية. 13 يمكن للتجار إدخال بيانات الأسعار في إكسيل واستخدام دالة كوريل لإجراء الحسابات، كما هو مبين في الشكل 2: الشكل 2 يمكن استخدام إكسيل لحساب معامل ارتباط أزواج. 13 13 بعد تحديد معاملات الارتباط، يمكن استخدام النتائج كفلتر للعثور على الأزواج التي تظهر أكثر الإمكانات. 13 نسبة السعر 13 بمجرد العثور على أزواج مترابطة، يمكننا تحديد ما إذا كانت العلاقة يعني العودة، وهذا هو، عندما يختلف السعر، فإنه سيعود إلى المعيار الإحصائي لدينا يمكننا إنشاء هذا عن طريق التآمر نسبة السعر أزواج. ومثل معامل الارتباط، فإن معظم منصات التداول مجهزة بمؤشر فني (ربما اسمه نسبة السعر أو نسبة الانتشار) التي يمكن تطبيقها على الرسم البياني لرسم نسبة السعر من اثنين من الصكوك، والتي توفر أساسا تمثيل مرئي ورقمي للسعر من أداة واحدة مقسومة على سعر الآخر: 13 13 نسبة السعر سعر الأداة A سعر الأداة B 13 13 إذا لم يكن لدى المتداولين إمكانية الوصول إلى هذا النوع من التحليل في منصة تداول، يمكن إدخال بيانات الأسعار في إكسيل، كما هو مبين في الشكل 3: 13 الشكل 3 إكسيل يمكن استخدامها لحساب سعر أزواج، أو انتشار، نسبة. 13 13 إذا أضفنا خطوط انحراف معياري، يمكننا الحصول على نظرة ثاقبة إلى أي مدى بعيد عن متوسط ​​نسبة السعر يتحرك. الانحراف المعياري (المحسوب على أنه الجذر التربيعي للتباين) هو مفهوم إحصائي يوضح كيفية تقسيم مجموعة معينة من الأسعار أو انتشارها حول قيمة متوسطة. ويمكن استخدام توزيع احتمالي طبيعي لحساب احتمال حدوث أي نتيجة معينة في التوزيع الطبيعي: 13 68.26 في المائة من البيانات سوف تقع ضمن - وانحراف معياري واحد من المتوسط ​​13 95.44 في المئة من البيانات سوف تقع في - اثنين من الانحرافات المعيارية من المتوسط ​​13 99.74 في المئة من البيانات سوف تقع في - ثلاثة الانحرافات المعيارية للمتوسط. 13 13 تطبيق هذه البيانات، ننتظر حتى تنقسم نسبة السعر إلى عدد من الانحرافات المعيارية مثل - انحرافين معياريين وتدخل تجارة طويلة الأجل استنادا إلى المعلومات (يتم تحديد عدد الانحرافات المعيارية المختارة من خلال التحليل التاريخي والتحسين). إذا عاد الزوج إلى اتجاهه المتوسط، يمكن أن تكون التجارة مربحة. 13 الأحداث التي تؤدي إلى ضعف في الارتباط 13 عندما ترتبط ارتباطا وثيقا بين اثنين من الصكوك، يمكن أن تسبب أحداث معينة ضعف مؤقت في الارتباط. لأن العديد من العوامل التي من شأنها أن تسبب تحركات الأسعار سوف تؤثر على أزواج مترابطة على قدم المساواة (مثل إعلانات الاحتياطي الفدرالي أو الاضطرابات الجيوسياسية)، والأحداث التي تؤدي إلى ضعف في الارتباط تقتصر عموما على الأشياء التي تؤثر في المقام الأول فقط واحدة من الصكوك. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الاختلاف نتيجة للتغيرات المؤقتة في العرض والطلب ضمن سهم واحد، مثل عندما يقوم مستثمر كبير واحد بتغيير المراكز إما عن طريق الشراء أو البيع في أحد الأوراق المالية الممثلة في زوج. 13 ملاحظة: يجب على جميع الشركات المدرجة في الولايات المتحدة إخطار تبادل البيانات (مثل بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك) عن أي تطورات الشركات التي من شأنها التأثير على نشاط التداول في هذا السهم قبل الإعلان. وتشمل التطورات على ما يلي: 13 التغيرات المتعلقة بالصحة المالية للشركة 13 إعادة الهيكلة أو الدمج 13 معلومات هامة عن منتجاتها) سواء كانت إيجابية أو سلبية (13 تغييرات في اإلدارة العليا و 13 قضايا قانونية أو تنظيمية قد تؤثر على قدرة الشركة على القيام بأعمال تجارية. ويسمح 13 سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة بإصدار وقف التداول تعليق مؤقت لنشاط التداول استنادا إلى تقييمها للإعلان. وبشكل عام، كلما زاد احتمال أن يكون للإعلان تأثير على سعر السهم، كلما زاد احتمال أن يدعو التبادل إلى وقف التداول حتى يتم نشر الأخبار على الجمهور. 13 بالإضافة إلى ذلك، إذا تغير سعر الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة بشكل كبير في أي فترة خمس دقائق، قد يتم إصدار وقفة تجارية قصيرة الأجل. ويستمر التوقف لمدة خمس دقائق ما لم يكن هناك اختلال كبير بين أوامر شراء وشراء الأوراق المالية بعد تلك الفترة. تحركات السعر التي تؤدي إلى توقف مؤقت هي: 13 10 في المئة حركة السعر للأوراق المالية في سامب 500، مؤشر روسل 1000 وبعض المنتجات المتداولة في البورصة 13 30 في المئة حركة السعر للأسهم الأخرى بسعر 1 أو أعلى أو 13 50 في المئة حركة السعر لغيرها األسهم التي يتم تسعيرها أدناه. 13 13 يمكن أن يكون سبب الضعف أيضا بسبب التطورات الداخلية أو األحداث التي تحدث داخل شركات مثل عمليات الدمج واالستحواذ وتقارير األرباح وتغييرات األرباح وتطوير المنتجات الجديدة والفضيحة أو االحتيال. خاصة إذا كان حدث داخلي غير متوقع، فإن سعر سهم الشركة المعنية يمكن أن تواجه تقلبات أسعار سريعة ومثيرة. اعتمادا على الحدث، يمكن أن يكون التغير في الأسعار على المدى القصير جدا أو يمكن أن يؤدي إلى تغيير الاتجاه. 13 ما هو الارتباط بين أسعار الأسهم الأمريكية وقيمة الدولار الأمريكي يلخص الارتباط بين أي متغيرين (أو مجموعة من المتغيرات) علاقة ما إذا كان هناك أي اتصال حقيقي بين المتغيرين أم لا. سيكون معامل الارتباط دائما بين -1 و 1. تعتبر هذين النقيضين من الترابطات المثالية. ويعني معامل سلبي أن المتغيرين أو مجموعات المتغيرات سينتقلان في اتجاهين متعاكسين (إذا زاد متغير واحد، فإن الآخر ينخفض) فإن المعامل الإيجابي سيعني أن الاثنين سينتقلان في نفس الاتجاه (كما يزداد واحد، وغيرها سوف تزيد). إذا قارنا مؤشر الدولار الأمريكي (أوسدكس)، فهذا المؤشر يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية أخرى، وقيمة مؤشر داو جونز الصناعي، وناسداك، وسامب 500 على مدى 20 عاما ، معامل الارتباط المحسوب ل أوسكس مقابل دجيا، ناسداك و سامب 500، هو 0.35، 0.39 و 0.38، على التوالي. لاحظ أن جميع المعاملات إيجابية، وهذا يعني أنه مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وكذلك مؤشرات الأسهم، ولكن فقط بمقدار معين. لاحظ أيضا أن كل معامل أقل من 0.4، وهو ما يعني أن ما يتراوح بين 35 و 40 فقط من مؤشرات الأسهم ترتبط بالحركة الدولار الأمريكي. ويمكن أن تصبح عملة البلد أكثر قيمة فيما يتعلق ببقية العالم بطريقتين رئيسيتين: عندما يتم تخفيض كمية وحدات العملة المتاحة في السوق العالمية (على سبيل المثال، عندما يزيد مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة ويسبب انخفاضا في الإنفاق )، أو بزيادة الطلب على تلك العملة بالذات. ويبدو أن ارتفاع الدولار الأمريكي يؤثر على قيمة الأسهم الأمريكية يبدو طبيعيا، حيث أن هناك حاجة إلى شراء الدولار الأمريكي من الأسهم. وتزداد قيمة الأسهم الأمريكية، وخاصة تلك المدرجة في مؤشرات السوق، إلى جانب الطلب على الدولار الأمريكي - أي أنها ترتبط ارتباطا إيجابيا. أحد التفسيرات المحتملة لهذه العلاقة هو الاستثمار الأجنبي. ومع تزايد عدد المستثمرين الذين يضعون أموالهم في الأسهم الأمريكية، يتعين عليهم أولا شراء الدولار الأمريكي، والذي يمكن استخدامه لشراء الأسهم الأمريكية، مما يؤدي إلى زيادة المؤشرات. لمزيد من التبصر، انظر أسعار السلع وحركات العملات واستخدام الارتباطات العملة لمصلحتك. فهم معامل الارتباط واستخدامه في تحديد العلاقة بين متغيرين من خلال المفاهيم. اقرأ الإجابة اكتشف كيفية حساب معامل الارتباط بين مؤشرات السوق وأسعار الأسهم، وهي مهارة حاسمة في التقنية. اقرأ الجواب اعرف كيف يمكن استخدام معامل الارتباط للتنبؤ بالعلاقة بين عوائد اثنين من الأسهم، ولكن أيضا. قراءة الإجابة اكتشف معنى معامل الارتباط السلبي، كيف يقارن ذلك مع معاملات الارتباط الأخرى والأمثلة. قراءة الجواب معرفة ما هو معامل الارتباط بين متغيرين ومعاملات الارتباط الإيجابية والسلبية والصفرية. اقرأ الجواب تعرف على دور الارتباط في الاستثمار الحصيف في سوق الأوراق المالية، وكيفية استخدام معامل الارتباط. اقرأ الجواب الأساس المنطقي للالتزام بطريقة موروثة وصحيحة القوة المطلوبة لتحقيق سوق الأسهم العلاقة بين سوق الأسهم وأسواق الفوركس يمكن أن يؤثر سوق الأسهم على سوق العملات بعدة طرق مختلفة. على سبيل المثال، إذا حدث ارتفاع قوي في سوق الأسهم في الولايات المتحدة مع تسجيل مؤشر داو وناسداك مكاسب هائلة، فمن المحتمل أن نرى تدفقا كبيرا من الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة مع اندفاع المستثمرين الدوليين للانضمام للحزب. وهذا التدفق النقدي سيكون إيجابيا جدا بالنسبة للدولار الأمريكي. لأنه من أجل المشاركة في مسيرة سوق الأسهم، سيكون على المستثمرين الأجانب بيع عملتهم المحلية وشراء الدولار الأمريكي. العكس صحيح أيضا: إذا كان سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة يفعل سيئة. من المرجح أن يسارع المستثمرون الأجانب إلى بيع ممتلكاتهم في الأسهم الأمريكية ثم يعيدون تحويل الدولار الأمريكي إلى عملتهم المحلية - الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي كبير على العملة الأمريكية. ويمكن تطبيق هذا المنطق على جميع العملات الأخرى وأسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم. بل هو أيضا الاستخدام الأساسي لتدفقات سوق الأسهم لتداول العملات الأجنبية. المصدر: investopediaarticlesforex05MA. asp gftforex bktraderfxsitemembers - بينيفيتس

No comments:

Post a Comment